La verdad se a dicha, la «FIESTA ALCISTA» la voy a hacer yo, no necesito nada de nadie.
Debo reconocer que «Mr Jordi 1» clavó el mínimo del movimiento en fechas, pues dijo que en el entorno del 30 de septiembre (+ – 2 días) habría un mínimo relevante, y vive Dios que ha acertado. Recordemos que también dijo lo de un máximos relevante para el 20 de julio, y también lo clavó.
De todos los comentaristas, es el que tiene más nivel, y en esta comparativo me incluyo a mi mismo. Pero igual que reconozco su nivel, debo hacer una crítica constructiva, que estoy seguro que él no va a aceptar, pues lo ve de forma totalmente distinta a mi, y para mí, complica en exceso su criterio del mercado. Ojo, estoy hablando a nivel de «ANÁLISIS», no a nivel «OPERATIVO», que cada uno tiene el que tiene.
Volviendo a los inicios del comentario actual, la pregunta sería ¿qué se necesita para tener «fiesta alcista»? Yo diría que se necesitaría los cierres del viernes y del lunes, y la confirmación del cierre del viernes 30 de octubre. Pero ojo, no lo digo porque los incultos digan que en octubre se producen los mínimos, pues son solo eso, incultos. Es cierto que en muchos años, los mínimos se producen en octubre (años 1997 y 1998 de los más descarado), pero mi experiencia no es esa. Desde mi punto de vista, entre agosto y octubre se produce un mínimo significativo, para posteriormente asistir a un proceso alcista hasta diciembre en primera instancia, y hasta marzo-abril en segunda instancia.
Ahora podría enumerar mis aciertos desde el 2x de septiembre, pero eso sería estúpido, pues yo creo que tengo tantos o casi tantos aciertos como fallos, y lo único que hay que ser es ecuánime con tu metodología.
El movimiento de hoy ha sido claro, al menos desde el punto de vista de un inculto como yo, y seguro que mañana el mercado se da la vuelta y niega la mayor, pero eso yo no lo puedo saber, y debo reconocer que la sencillez implica ser alcista en el corto plazo. Si se da la vuelta, lo veremos, veremos la rotura de Soportes Relevantes y cambiaremos el planteamiento, pero ahora mismo, mi criterio es, alcista en el corto plazo, esperando al cierre del viernes y del lunes, para ser alcista en el medio plazo, y esperando al 30 de octubre, para ser alcista en el medio plazo y poquito más largo.
En el IBEX, pedía movimiento por encima de los 10.400, y no lo ha hecho, pero en el corto plazo ha roto la alza su Resistencia Relevante RR2, lo cual confirma el camino alcista, o al menos lo deja libre de problemas. Si mañana viernes rompe dicho nivel y cierra claramente por encima,podremos pensar en la mencionada «fiesta alcista», que lo mismo no sucede, pero en principio, pensaré que con independencia de retrocesos, mientras no se rompan a la baja ciertos niveles, hasta enero o abril, el mercado subirá.
En el DAX hemos visto la rotura de la RR0, y es cierto que hemos visto comentario que dicen que el DAX ha ido al aRR1. Si, efectivamente, ha ido a la RR1, pero si miráis los informes previos, yo no he considerado, desde hace tiempo muy importante la existencia de la mencionada RR1. Y podréis preguntar, ¿porqué Luis? La respuesta es sencilla, pues si yo solo viera al DAX, la RR1 sería tan relevante como la RR anterior, pero si veo donde estaban las RR del IBEX, del CAC o del S&P, entonces yo ya sabía que cuando el DAX llegara a la RR1, los otros índices (muy probablemente) habrían roto sus RR’s. Si vemos el gráfico actual, podemos ver como he desplazado el recuento de la onda «v» color naranja al máximos de hoy. Esto no es porque lo considere probable, sino que simplemente todavía es posible, pero no es mi opción.
En el S&P, creo que la rotura es evidente en el gráfico horario, pero en el diario, es aún más clara.
Dentro de las señales de las «Bonitas», podemos ver una clara «Bonita de Estocásticos en Exceso», reflejada con una línea vertical de un trazo y dos puntos.
Por último, he querido subir el gráfico orario del CAC, pues se ve claramente la rotura al alza de su Resistencia Relevante RR0, y además superando la línea horizontal de trazos color azul, que representaría la igualdad de ondas en los impulsos alcistas desde el 24 de agosto y desde el 30 de septiembre.
Ojo, y se me olvidaba: Todos los que deseen el informe de primeros de año (81 páginas) y el informe de actualización emitido el pasado domingo (43 páginas), su coste es de 10 euros, y lo pueden solicitar mediante mail al correo “[email protected]”.
Algunos podréis pensar, pero porque no hay más señales de «Bonitas».
Los que pensáis eso, estáis metidos en el fango, y primero deberéis salir de dicho fango.
¿Cual es el principio de la Bolsa Relevante? «MENOS ES MÁS».
Una curiosidad, me ha llamado mucho la atención la cantidad de lectores que estaban conectados entre las 17:10 y las 17:30 horas, a los de las 22 horas, o los que estaban esperando el informe de hoy.
Será ese un criterio de opinión alcista, y lo de la opinión contraria funcionaría y el mercado se girará a la baja.
O quizá el sentido inverso, ese nerviosismo alcista se debe a que la gente que vé los informes sigue mi metodología y sabe que algo importante, ha sucedido, está sucediendo o está a punto de suceder.
Respuesta al comentario de David TL Enviado el 23/10/2015 a las 00:58
«Corrígeme LOZ si me equivoco: la ruptura de RRs por sí sola lo que indica es que se despeja el camino al alza, pero no es una señal de apertura de largos, ¿o sí?
La señal de entrada larga sería un apoyo como los indicados en la TR, ¿verdad? Y lo mismo pero al revés con los cortos.»
Tu comentario es acertado, la rotura en si misma de un Nivel Relevante no es señal de compra en circunstancias normales.
Pero puede ser considerado, en ciertas circunstancias.
Ejemplo 1: El SP ha roto su RR y genera una Bonita al alza, tal y como muestro en el informe de hoy. En dichas circunstancias la «Bonita es la última parte de nuestro «PLAN DE TRADING» (mirate todo lo referente al «PLAN DE TRADING» que escribí en el informe anual de 2015, cuando hablo del «Entorno», «Criterio», «Apoyo» y «Decisión»), mientras que la rotura al alza del SP de su RR en el día de hoy correspondería a la tercera parte del Plan de Trading, es decir, sería un «Apoyo».
Ejemplo 2: El IBEX ha generado una estructura que podría ser fácilmente catalogada como «Onda Plana» (ver el Manuel de Elliott). Una «onda Plana» en si misma es una figura de continuación de movimiento, ya sea al alza o a la baja, pero de continuación de movimiento. Si la superación de la onda «b» de la «Onda Plana» es una «Decisión», el recuento de Elliott puede ser un «Apoyo» y la rotura de la RR del IBEX puede ser otro «Apoyo» dentro de tu «Plan de Trading».
¿Queda clara la idea?
Subidas de navidad? Pero si estamos en octubre.
Sí son las subidas de navidad en reyes estamos en 12000.
De eso puede que se trate Roberto.
Lo mismo que hace un mes se veía el infierno ahora vemos el cielo. Cuidado.
Ramon a que te refieres con lo de las 2 proximas semanas
Jordi has comentado que esperas subidas en el inexistente hasta el 110000, ahora vienen elecciones generales, navidades, manejas fechas (evidentemente no días) sino semana más o menos donde calcules se puede agotar el rebote y puedan venir esas grandes caídas que pronosticss como posibles? .
Javivi, Ramon habla de la extraordinaria semejanza del movimiento actual del S&P con el de Agosto-Octubre de 2011. Cogete un grafico semanal contado del S&P y fijate en la figura que hizo en el periodo mencionado de 2011. Luego compara con el actual. La correspondencia es extraordinaria. Un lector comentaba hoy que a los americanos les gusta repetir determinadas figuras. Ramon habla de las dos o cuatro proximas semana porque, de eguir calcando el movimiento, tendriamos oor delante un mes de caidas. Pero lo mejor es verlo.
Entonces lo que veis es similitud en el SP entre 2011 agosto a octubre y el movimiento actual???
Se ve que la gente sigue buscando 3 pies al gato. Es cierto que alguno tiene un «no método» basado es eso, pero hace mucho tiempo se inventó una cosa que se llama Elliott, que es mucho más abanzado que ver como el movimiento de 2011 es similar al de 2015.
¿Será porque las dos estructuras eran o son un «ABC»???
El mercado es claramente alcista, y de momento no lo van a dejar caer los bancos centrales.
Otra cosa es que a corto plazo veamos una corrección que suavice la fuerte sobre compra existente.
El indicador MCclellan, y la línea AD no siguen este tramo de subida de los últimos días, generando divergencias bajistas que se deben corregir.
Pero de fondo es alcista pues las manos fuertes están claramente compradoras, estamos en el último tramo del año que suele ser muy positivo en el tercer año del ciclo presidencial americano, y no hay RRs hasta máximos.
Respecto a la similitud del movimiento actual con el de 2011, yo ni lo considero, me parece anecdótico, aunque nuestro amigo Cava piense que estemos en una B de la corrección, y no en una onda 5.
Luis, y demas,
Evidentemente la teoria de los fractales existe. Por qué? Porque los sistemas se basan en algoritmos y estos se basa en puntos de decision, y se repiten. (Los programas no se cambian todos los dias). Sí, tanto entonces, como ahora podemos hablar de un ABC, se ha llegado a la SMA200, con volumenes similares, indicadores en situacion similar, etc. Se repetira lo de entonces, la respuesta es la que ya sabes, «ni puta idea». Pero exactamente igual ni lo ha sido, ni lo será, han sido semejantes. Y luego se verá.
Es un comentario mas y punto. Cada cual que haga lo que quiera. Si cae el martes/miercoles, será porque hay luna llena? No sera por el estado de los indicadores, porque ya exista cansancio despues de lo de esta semana, porque haya quienes no eviten la tentacion de realizar beneficios, o porque el NS100 haga un doble techo del carajo de la vela, o porque Apple defraude. Y sí, los mercadis son alcistas desde el 2009, porque los bancos centrales se han empeñado en ello. Como van a caer con los 65k millones de Eurapios mensuales que SuperMario esta bombeando un mes si y al otro tambien. Y el 2017 queda lejos, de momento.
Ademas, si solo hablamos de la TR, no habria comentarios, 🙂 porque los niveles estan muy claros, (y tu los das todos los dias excelentemente bien).
Un saludo,
Por cierto hablando de «no sistemas» hay uno muy sencillo para utilizar 8 veces al año, +-. Comprar o vender en un diferencial de 10 puntos, futuros de nasdaq 100 cuando publican los pesos pesados, que son en estos momentos dos: Apple y Alphabet Inc (Google). Se sueltan los futuros al abrir de nuevo CME (00 horas), o se aguantan con su correspondiente stop, feel free. Este año +220 puntos de los mini del NS100, con 6 de 8. Las otras veces no se movieron
Saludos y nuen finde
Ya hace tiempo que dejé de buscarle tres pies al gato y centrarme en cómo lo hacen evolucionar para seguir sus pasos. El tema en los mercados se resume en si hay memoria o no la hay.
Desde que Mandelbrot evolucionara bestialmente los fractales y dedujese importantes teoremas, técnicas y avances en muchos campos basados en ellos, pues se sabe que las cotizaciones son fractales. Por otra parte desde casi principio del siglo pasado se explicaron los mercados desde el ruido rojo (o marrón o browniano) y la aplicación de un proceso de Markov (aquella probabilidad en la que es suceso siguiente depende únicamente del anterior) de llegando al “Paseo aleatorio” y concluyendo que los mercados eran eficicientes. Después se habló de eficiencia total o parcial y mil memeces más.
Las matemáticas actuales avanzan a pasos de gigante y esto no llega a la población, pero sí que llega a los núcleos de poder. En los 80 se encontraban mensajes ocultos en la Biblia, el Corán y demás libros de confesiones según ciertos algoritmos empleados. Creo que fue un japonés quien tiró todo por el suelo al demostrar que al final se podía encontrar lo que fuese. Recordad aquello del mono aporreando una máquina de escribir durante un tiempo infinito, que en algún momento escribiría las obras completas de Shakespeare. Afortunadamente, desde no hace demasiado, se ha demostrado que con gran cantidad de datos y muchas variables se pueden deducir falsas conclusiones, y que estas falsas conclusiones aumentan de un modo casi exponencial conforme aumentamos las variables y/o los datos. Así que de la fractalidad y este teorema, siempre va a haber repeticiones en alguna parte.
Por otro lado desde el lado fractal aparece un nuevo concepto de dimensión. Ya no sólo existe una dimensión, o dos, o tres… sino que existe, por ejemplo la dimensión 1,237, o la dimensión Pi/2. A esta nueva dimensión se le llama dimensión fractal y existen varias de ellas halladas por varios métodos. Para nuestro caso, el exponente de Hurts, que no deja de ser una dimensión fractal para las cotizaciones nos informa de qué es puro ruido o aleatoriedad y qué no es. Ese exponente puede variar entre 0 y 1, siendo 0,5 el indicativo de la aletoriedad pura, del ruido browniano o posiblemente entre browniano y rosa (el browniano cae 6dB cada octava y el rosa cae 3dB cada octava). Fuera del 0,5 en las cotizaciones hay memoria y según se sitúe por encima o por debajo de 0,5, la cotización tenderá a mantenerse por encima o por debajo de la línea de tendencia que ha servido para calcular tal exponente o por el contrario va a tender a cambiar muy prontamente del lugar en que se encuentra yendo al lado contrario.
Todo esto que os comento está programado en algunas máquinas algorítmicas de los verdaderos controladores de los mercados. Permanentemente están estudiando cualquier arbitraje del modo que sea a través de las distintas fórmulas del método Black-Scholes, y, además, van estudiando el exponente de Hurts sobre distintos tiempos. Así esas máquinas compran o venden compulsivamente y el resto de máquinas algorítmicas quedan obligadas a corregir su actuación ya que sus algorítmicos son bastante más lentos, después las máquinas de sistemas (como los que había en Interdin o las que se alojan en servidores en Suiza) también compran o venden, y por último los particulares asesorados o no. ¿Quién va a perder siempre? Recordad que una moneda lanzada al aire siempre acierta un 50% de las ocasiones.
Dicho todo lo dicho, estas máquinas han padecido una evolución, se pasó del pensamiento a la escritura sobre papel, a graficar en papel pautado, a valorar las empresas según el análisis fundamental y aparecieron los ordenadores que ayudaban en ciertos cálculos establecidos en todo mercado, cálculos, oscilaciones y movimientos de varios siglos. El primer algoritmo nace de los cálculos que los operadores de opciones en EEUU hacían con el método Black-Scholes para hacer rápidos arbitrajes por los años 90. Cuando nace el CBOT en Chicago (antes ya estaba el CME allí) arranca calculando primas por los métodos Black-Scholes y desde ese momento hemos asistido al timo de la alta frecuencia y a que el trading algorítmico haya crecido exponencialmente. Pero ninguno de estos algoritmos puede vencer al mercado ya que el mercado tiene sus propias inercias de siglos. Por ello, Elliott sigue funcionando y cierto análisis técnico también. Pero cada vez más son más poderosas estas máquinas y nos conducen hacia un nuevo concepto de actuación en los mercados. Además, en esta época todo está manipulado por el poder financiero-político y la volatilidad es y será grande.
Sólo me queda decir que los algoritmos no dejan de ser programaciones, y que estas programaciones nacen de ciertos cálculos, de ciertos hechos. Hace unos 4 años que decidí no informar ya de nada de mi contra actuación hacia los algoritmos en los mercados. Hay una guerra total entre las más grandes máquinas manipuladoras, pero dejan pistas de sus actuaciones, pistas que les pillo y que no digo porque mientras las mantienen funcionan. Las van cambiando poco a poco, y voy pillando sus actuaciones y dejando de lado las que dejan de emplear.
Con este rollo sólo pretendo reincidir en lo que he dicho muchas veces, que todo está maquinado y que el sistema necesita al débil, a cada uno de los que llegan a los mercados hasta que pierden mucho dinero y desisten de él. Perderás dinero directamente o a través de tus fondos de inversión, o de pensiones, o de tu futura pensión estatal, o pagando la factura de los bancos, o pagando primas mayores en las entidades de seguros, o pagando tu sanidad privada. Todo esto nace de que tú estás en el lado débil que sostiene al fuerte y dominador. Así que estudiad, estudiad y estudiad, que sus máquinas hacen que no les haga falta dominar físicamente al Mundo, que ellas solas alimentadas por físicos, biólogos y matemáticos pueden hacerse con la riqueza de todos sin que intervenga ningún economista. Los economistas sólo hacen falta para engañar a los políticos que tienen comprados para que no decidan destruir sus máquinas de hacer dinero.
Jordi, estoy completamente deacuerdo con casi todo lo que has expuesto, sobre todo en el resumen final. Hecho de menos tus previsiones bursátiles, yo al menos las tenía muy en cuenta y en mente, sobre todo esas previsiones incluso con días (solo te faltaba la hora) de cuando los mercados podrían estabilizarse o girarse.
Las máquinas algorítmicas de primer nivel (4 o 5 en el mundo) llevan un tiempo combinando sus algorítmos con auto-algorítmos nacidos de la inteligencia artificial. Son máquinas que se auto enseñan. Así se llega a tener esa inteligencia rápida y esa inteligencia lenta que describe el psicólogo Daniel Kahneman, prebio Nóbel de Economía 2002.
¿Por qué se da el un premio Nóbel de Economía a un psicologo si no es por su tremenda aportación a cómo se nos puede manejar?
Correcto Jordi the first,
Pero «los magos» necesitan a la plebe, a sus esclavos. Tu puedes ordeñar una vaca, pero no la puedes matar, o ya no da mas leche. Los mercados no son eficientes y si somos capaces de aprovechar las ineficiencias saldremos medianamente exitosos. Y digo medianamente porque JAMAS les batiremos. Los mercados son un juego win-lose, solo que tienen tramos de win-win, y estos son los que hemos de aprovechar. Dada la claridad de tus idas, creo que me entiendes, 🙂
Bueno, me voy a echar una maravillosa siesta que la raclette y el vino que le ha acompañado lo merecen.
Saludos,